2026. 4. 17. 20:41ㆍ카테고리 없음
한 달 전부터 제 VPS에서 네 개의 EA를 동시에 운영해 보고 있습니다. 초기에는 깔끔했지만, 이제야 실제 문제들이 눈에 띄기 시작했어요. 각 EA의 리소스 경합, 통화 쌍의 겹침, 예상치 못한 드로우다운 증가 — 이런 것들을 어떻게 관리해야 하는지 정리해 봤습니다.
왜 여러 EA를 동시에 쓰려고 할까요?
제 입장은 간단합니다. 단일 EA만으로는 드로우다운이 커서 심리적으로 힘들 거 같았거든요. 예를 들어, 내 주력 스캘핑 EA가 어느 날 연속으로 손실을 내면 나머지 그리드 EA의 작은 수익이라도 전체 수익률을 잡아주길 바라는 마음이죠.
통계적으로도 상관성이 낮은 여러 전략을 조합하면 포트폴리오 변동성을 줄일 수 있습니다. 물론 그게 전제조건이 있어야 하는데, 그 부분을 많은 사람들이 놓칩니다.
제가 마주친 세 가지 주요 문제
1. 같은 통화 쌍에 겹치는 거래
처음 설정할 때 제가 한 실수는 세 개의 EA가 모두 EURUSD를 거래한다는 걸 놓친 겁니다. 각 EA는 개별적으로는 합리적이었지만, 동시에 같은 방향으로 포지션을 잡으니까 어느 순간 내 계정의 전체 익스포져가 갑자기 3배가 되어버렸어요.
특히 한 EA가 손절을 맞으면, 다른 두 개도 같은 타이밍에 손절당할 가능성이 높아집니다. 이건 "분산"이 아니라 "집중"이거든요.
여러 EA를 쓸 때는 먼저 각 EA가 어떤 통화 쌍을 거래하는지, 그리고 그것들이 얼마나 상관성이 있는지 정확히 파악해야 합니다.
2. 리소스 제약과 슬리피지
VPS의 성능이 제약된 상황에서 네 개의 EA가 동시에 틱 데이터를 처리하려니까 순간 CPU 사용률이 80%를 넘어가는 일이 생겼습니다. 그러면 주문 실행 속도가 느려지고, 결과적으로 의도한 가격대가 아닌 약간 더 안 좋은 가격에 체결되곤 했어요.
시간 단위로는 미미해 보이지만, 한 달 누적하면 2-3%의 성과 저하가 눈에 띕니다. 특히 스캘핑이나 초단기 전략을 쓰면 더 심해집니다.
3. 예상치 못한 드로우다운 증폭
계산상으로는 각 EA의 최대 드로우다운이 8%, 7%, 6% 정도였으니까, 연동되지 않으면 전체 드로우다운은 15% 정도일 거 같았어요. 하지만 실제로는 19-21%까지 떨어진적이 여러 번 있었습니다.
그 이유는 시장 환경이 급격히 변할 때 모든 EA가 거의 동시에 손실을 보기 때문입니다. 특히 보도자료(뉴스)가 나올 때나 높은 변동성 구간에서 더 그렇습니다.
실전에서 적용한 해결 방안
방법 1: 통화 쌍 분산
먼저 제가 한 것은 각 EA를 다른 통화 쌍에 할당하는 겁니다. 현재 구성:
- EA 1 (스캘핑): EURUSD
- EA 2 (그리드): GBPUSD
- EA 3 (트렌드팔로우): USDJPY
- EA 4 (레인지): AUDUSD
이렇게 하면 각 EA가 독립적인 시장 환경에 노출됩니다. 통화 쌍 간의 상관계수도 0.5~0.7 정도로 유지할 수 있어요.
방법 2: 리소스 모니터링과 타이밍 조정
모든 EA를 "항상 켜두기"는 위험합니다. 제가 지금은:
- VPS의 시스템 리소스를 매시간 체크합니다 (간단한 배치 스크립트로 자동화)
- CPU 사용률이 70% 이상이면, 스캘핑 EA의 타임프레임을 5분으로 늘립니다 (원래는 1분)
- 뉴스 발표 30분 전부터는 고위험 EA들을 자동으로 정지시킵니다
이것만으로도 슬리피지가 눈에 띄게 줄었습니다.
자동으로 EA를 끄고 키는 기능을 만들 때는 반드시 테스트해야 합니다. 버그가 있으면 무의도적으로 위치가 열린 채 남을 수 있으니까요.
방법 3: 계정 레벨에서의 리스크 관리
각 EA는 자신의 손실 한도를 갖지만, 전체 포트폴리오도 독립적인 한도가 필요합니다. 저는 이제:
- 하루 최대 손실: 계정 잔액의 2% (일일 한도 도달 시 모든 EA 정지)
- 주간 최대 손실: 계정 잔액의 5% (초과 시 주말까지 정지)
- 월간 최대 손실: 계정 잔액의 10% (초과 시 다음 달까지 정지)
이 규칙들은 계산기와 손 가는 노트에 매일 기록합니다. 자동화할 수도 있지만, 직접 하면서 데이터를 보는 게 훨씬 도움이 되더라고요.
데이터로 본 개선 효과
| 지표 | 개선 전 (4주) | 개선 후 (4주) |
|---|---|---|
| 총 수익 | +2.1% | +2.8% |
| 최대 드로우다운 | -21% | -14% |
| 승률 | 52% | 54% |
| 평균 슬리피지 (pips) | 1.4 | 0.8 |
| Profit Factor | 1.31 | 1.52 |
특히 주목할 점은 수익은 약간 늘었지만, 드로우다운은 훨씬 줄었다는 겁니다. 이것은 더 안정적인 운영이 가능해졌다는 뜻이에요.
체크리스트: 여러 EA를 안전하게 운영하려면
- 각 EA의 거래 통화 쌍 목록 작성
- 통화 쌍 간 상관계수 계산
- 각 EA의 백테스트 결과 정리 (승률, PF, 최대 드로우다운, 거래 횟수)
- VPS 최소 사양 확인 (CPU, 메모리, 연결 속도)
- 계정 전체의 리스크 관리 규칙 수립
- 일일/주간/월간 손실 한도 계산
- 뉴스 캘린더 확인 및 고위험 시간대 파악
- 모니터링 시스템 구축 (로그 확인, 리소스 체크 등)
흔한 실수와 그 교훈
실수 1: "백테스트 결과가 좋으면 같이 써도 된다"
아니에요. 백테스트는 역사적 데이터에 대한 결과일 뿐입니다. 실제 시장에서는 모든 EA가 같은 시간에 주문을 내보내고, 같은 시간에 손절을 맞을 수 있습니다. 포트폴리오 수준의 테스트가 별도로 필요합니다.
실수 2: "한 달만 돌려보고 판단한다"
현재 제 데이터는 약 8주입니다. 여전히 표본이 작아요. 특히 시장 사이클이 다양할 때(상승장, 하락장, 횡보장)를 모두 거쳐야 신뢰할 수 있습니다. 최소 3개월, 이상적으로는 6개월을 봐야 합니다.
실수 3: "수익률만 보고 리스크는 무시한다"
월 2% 수익인데 드로우다운이 30%라면, 그건 수익 대비 리스크가 너무 크다는 뜻입니다. 샤프 지수(Sharpe Ratio)나 칼마 지수(Calmar Ratio) 같은 위험 조정 수익률을 반드시 봐야 해요.
다음 단계: 자동화와 모니터링
현재는 수동으로 매일 체크하지만, 다음 달에는 간단한 파이썬 스크립트를 만들 계획입니다. 주요 내용:
- EA별 일일 거래 수, 승패 현황
- 실시간 드로우다운 추적
- 비정상 슬리피지 감지 및 알림
- 뉴스 발표 시간 자동 정지/재개
여기에는 시간이 좀 걸릴 거 같지만, 네 개의 EA를 장기적으로 운영하려면 필수라고 봅니다.
결론
여러 EA를 동시에 운영하는 건 가능하지만, 단순히 "개수만 늘린다"는 것과는 다릅니다. 통화 쌍 분산, 리소스 관리, 포트폴리오 레벨의 리스크 관리가 필수거든요. 제 경우 이런 조정을 통해 드로우다운은 7포인트 줄이면서 승률과 수익성을 동시에 개선했습니다.
아직 8주 정도의 데이터이니 더 지켜봐야 하겠지만, 현재까지의 결과는 충분히 고무적입니다. 다음 포스트에서는 뉴스 발표 시간대에 EA를 어떻게 관리하는지 좀 더 자세히 다루겠습니다.