핵심 포인트주중 변동성이 심해지는 시즌에 헤징 기법을 활용하면 드로우다운을 30~50% 줄일 수 있습니다. 제가 3개월간 실시간 데이터로 검증한 결과를 공유합니다.왜 특정 주간에는 손실이 급증할까자동매매를 운영하다 보면 예상 못 한 변동성 스파이크가 발생하는 시기들이 있습니다. 미국 비농업 고용 통계(NFP), 중앙은행 금리 결정회의, 주요 경제 지표 발표일 전후로 환율이 급격히 요동칩니다.제가 지난 분기 운영 중인 3개의 EA 성과 데이터를 분석해 본 결과, 특정 주차(특히 1월, 4월, 10월)의 변동성이 평상시보다 2~3배 높았습니다. 예를 들어 1월 중순 약세 달러 공세 때는 EUR/USD가 24시간에 350포인트 변동했고, 제 그리드 스캘핑 EA의 최대 드로우다운이 전월 대비 45% 증가했습니다..

한 달 전부터 제 VPS에서 네 개의 EA를 동시에 운영해 보고 있습니다. 초기에는 깔끔했지만, 이제야 실제 문제들이 눈에 띄기 시작했어요. 각 EA의 리소스 경합, 통화 쌍의 겹침, 예상치 못한 드로우다운 증가 — 이런 것들을 어떻게 관리해야 하는지 정리해 봤습니다.왜 여러 EA를 동시에 쓰려고 할까요?제 입장은 간단합니다. 단일 EA만으로는 드로우다운이 커서 심리적으로 힘들 거 같았거든요. 예를 들어, 내 주력 스캘핑 EA가 어느 날 연속으로 손실을 내면 나머지 그리드 EA의 작은 수익이라도 전체 수익률을 잡아주길 바라는 마음이죠.통계적으로도 상관성이 낮은 여러 전략을 조합하면 포트폴리오 변동성을 줄일 수 있습니다. 물론 그게 전제조건이 있어야 하는데, 그 부분을 많은 사람들이 놓칩니다.제가 마주친 ..

MT4 스캘핑 EA의 수익성을 결정하는 5가지 요소 분석스캘핑 EA는 몇 초에서 몇 분 단위로 수십 핍의 이익을 노리는 자동매매 전략입니다. 제가 지난 2년간 테스트한 결과, 같은 로직이라도 설정과 환경에 따라 수익률이 180% 이상 차이 나는 것을 확인했습니다. 오늘은 그 원인이 되는 5가지 핵심 요소를 데이터와 함께 공유하려고 합니다.스캘핑 EA는 작은 목표 수익으로 자주 거래합니다. 10핍 수익을 노리는데 스프레드가 3핍이면 실제 목표는 13핍이 되어야 합니다. 제 테스트 환경에서 이 차이는 매우 컸습니다.제 테스트 데이터같은 EA를 두 개 브로커에서 백테스트한 결과를 비교했습니다.항목브로커 A (평균 스프레드 1.2핍)브로커 B (평균 스프레드 2.8핍)월 거래 횟수342회315회평균 수익/손실 ..

FX 스프레드 완전비교｜통화페어별·시간대별 선택전략지난 3년간 자동매매 EA를 돌리면서 느낀 점이 하나 있습니다. 같은 전략인데도 브로커를 바꾸면 손익이 확연히 달라진다는 겁니다. 그 차이의 상당 부분이 바로 스프레드였어요. USD/JPY를 매매할 때 0.3pips 차이가 나는 곳과 1.5pips인 곳에서 월간 손익이 10만 엔 이상 벌어졌거든요.스프레드는 보이지 않는 수수료입니다. 낮을수록 좋다는 건 알지만, 실제로 어느 브로커가 어떤 통화페어에서 얼마나 저렴한지, 언제 펴지는지까지 데이터로 본 사람은 드뭅니다. 오늘은 제가 추적한 실제 수치와 함께 스프레드 선택 전략을 공유하려고 합니다.FX 스프레드란｜취급 수수료의 기본 개념스프레드는 FX 브로커가 제시하는 매도가(Bid)와 매수가(Ask) 사이의 ..